Новости и публикации

1 июля 2024 года вступила в силу Инструкция Банка России N 213-И «Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску». Эта инструкция, заменившая Инструкцию N 178-И, предписывает банкам учитывать открытые валютные позиции (ОВП) путем расчета: ОВП для ограничения валютного риска, ОВП для оценки влияния валютного риска на капитал.

Приложение «Форма 0409634 для регулирования валютного риска на основании требований 213-И» (выпущено в версии системы ЦФТ-Банк 24.4) позволяет формировать данные для отчета по форме 0409634 для регулирования валютного риска с учетом характеристик по МСФО на основании требований 213-И.

Данные формируются на основе аналитических таблиц приложений:

• «Данные по гарантиям для отчетности с учетом МСФО» 
• «Данные по депозитам для отчетности с учетом МСФО» 
• «Данные по кредитам для отчетности с учетом МСФО» 
• «Данные по ЭЦБ для отчетности с учетом МСФО»

Функциональные возможности приложения:

– Получение данных отчета по балансовой позиции:

• по остаткам на лицевых и балансовых счетах
• по предоставленным кредитам, размещенным депозитам, договорам банковских гарантий и вложениям в эмиссионные ценные бумаги на основании данных справочника «ОП МСФО. Данные разработочных таблиц» со следующими возможностями:

  • выбор вида задолженности, подлежащей включению в расчет

  • учет переоценки стоимости

  • учет корректировки стоимости финансового инструмента и корректировки резерва

– Получение данных отчета по срочной позиции, в том числе «спот», по остаткам на лицевых и балансовых счетах

– Учет полученного обеспечения, в том числе полученного обеспечения в рублях, при расчете позиций по активам (при наличии функциональности приложения «Форма 0409634. Подготовка данных по договорам обеспечения»)

– Возможность формировать связь между основным счетом и зависимым от него счетом в рублях

– Определение курса переоценки остатков в рублях на дату последнего движения по счету

– Возможность указать счета, которые должны быть включены в расчет открытых валютных позиций по активам и обязательствам в рублях, величина которых зависит от изменения курсов валют

– Возможность указать счета, которые должны быть исключены из расчета

– Формирование и хранение на сервере протокола расчета с возможностью выгрузки файла на локальную машину в формате DBF, csv, OOXML

– Возможность исключения строк с нулевыми данными из отчета

– Формирование отчета в формате OOXML

Все приложения системы ЦФТ-Банк в каталоге